Jeder Mit Tillsons T3 Gleitender Durchschnitt

No-lag-Triple exponential Verschieben von durchschnittlichen (t3) basierend auf heiken ashi Werte Joined Apr 2008 Status: Ihre Mutter 141 Beiträge Hallo, ich las einen Artikel in Aktien und Rohstoffe über die ultimative MA Crossover-Methode und es fordert die Verwendung der Triple Exponentieller gleitender Durchschnitt (was man überall finden kann, wo es heißt t3. Ich werde einige Versionen davon posten). Das ist dann keine Verzögerung gemacht worden und es nutzt die Daten von heiken ashi Bars anstelle von normalen Bars, um es extrem geglättet zu machen. Nach dem Artikel ist dies der ultimative MA. Wenn jemand dieses MA machen kann oder hat man bitte bitte es. Sie gaben die Formel, um es aber nicht für Metatrader zu machen. Wenn jemand die Formel von 1 Plattform zu anderen tranlate kann mir sagen, und ich werde die Formel, die erforderlich ist, um diesen Indikator in diesem Programm zu veröffentlichen. Die Programme, die ich habe die Formel für die quotZero-lag TEMA (Triple Exponential gleitenden Durchschnitt) auf der Grundlage von heiken ashi valuesquot sind wie folgt: - Metastock - TradeStation - eSignal - AmiBroker - CQG - Wealth-Lab - NeuroshellTrader - Blocks - AspenGraphics - StrataSearch - AIQ - NinjaTrader - TDAmeritrade - Tickquest Neoticker - Gensis - TradingSolution - MrSwing - VT Trader für CMS offensichtlich ich möchte diesen Indikator für MT4, und sobald ich diese Indikator Ich werde ein Trading-System mit ihm und machen es öffentlich Mit freundlichen Grüßen, A zu Die LEX PS Von dem, was ich gesagt worden bin, der Indikator, den ich gepostet hat, zuschlagen, kann es ein Problem mit ihm haben, also wenn du es versuchst, einen zu versuchen, dass ich gepostet habe mabye versuchen die anderen zwei T3.mq4 3 KB 2,014 downloads Joined Nov 2007 Status: Versuche manueller Modus wieder 2,209 Beiträge haben Sie ein Beispiel dafür, was die Ausgabe aussehen sollte Heiken Ashi Bars enthalten 4 Komponenten, 2 für die Herstellung der Docht und 2 für die Herstellung der Bar. Verwenden Sie den höchsten Wert, den niedrigsten Wert, oder was Ihr Indikator zu erstellen. SkyNet ist selbstbewusst Mitglied seit Mar 2006 Status: Handel die Reaktion nicht die Nachrichten 8.690 Beiträge Preis ist die einzige Quoten-Lagquot irgendwelche Sache. Es ist wahr, je größer die Verzögerung, desto weniger reagiert der Indikator auf plötzliche Preisbewegungen, und das spätere Eintrittssignal tritt auf. Aber ein späterer Einstieg in einen Umzug ist nicht notwendigerweise minderwertig, da er eine größere Bestätigung dafür bietet, dass eine Umkehrung eingetreten ist. Der Kompromiss ist das: Grundsätzlich führt der frühe Einstieg zu einer höheren Gewinngröße, aber eine niedrigere Gewinnrate späterer Eintritt in umgekehrter Reihenfolge. Dies setzt natürlich voraus, dass beide die gleiche Austrittsmethode verwenden. Die Verbesserung der Glätte verringert das Risiko von anfänglichen Signalen, die durch Zickzack verursacht werden, aber es sollte daran erinnert werden, dass Indikatoren aus dem Preis abgeleitet werden (sie sind ein Symptom, nicht eine Ursache), und dieser Preis ist das Ergebnis des Auftragsflusses, der durch das Gefühl erzeugt wird. Daher ist eine unerwartete Umkehrung oder eine erwartete Umkehrung, die nirgendwo hingeht, letztlich das Ergebnis der Stimmung, nicht das Ergebnis irgendeines Mangels an Glätte. Vor einigen Jahren sah ich eine proprietäre Indikator-Suite von Mark Jurik, die er behauptete, war überlegen Tillson8217s T3: größere Genauigkeit (Nähe zu den ursprünglichen Daten), weniger Verzögerung (frühere Signale), verbesserte Glätte (weniger quotrandomquot Zickzack) und Niedrigeres Überschwingen (Überschwingen erzeugt falsche Signale, wenn der Preis plötzlich wechselt). Für irgendjemand, das interessiert ist: jurikresdownproductguide. pdf Hinweis für Moderatoren: Ich habe niemals Herrn Jurik kontaktiert und habe keine finanzielle Zugehörigkeit zu einer seiner Forschungen oder Produkten. Ich bin nicht damit einverstanden irgendwelche seiner Produkte hier All dies liest sehr vielversprechend. Allerdings lief ich einige Profitabilitätstests (wenn auch auf Aktienindizes statt von Forex-Charts) auf T3 gegen geglättete (Standard) EMAs und befriedigte mich, dass alle Vorteile, die von der T3 angeboten wurden, nicht groß genug waren, um statistisch signifikant zu sein. Heikin-Ashi selbst ist ein Mittelungsprozess, der Verzögerung einführt. Indikatoren oder Studien, die vergangene Daten zusammenfassen (z. B. MAs, Heikin-Ashi, längere TF-Kerzen), verwenden viel dasselbe Verfahren und schaffen das gleiche Quinertiequot als Integralrechnung. Je weniger aktuell die Daten zusammengefasst sind, desto größer ist der Verzögerungsfaktor. Umgekehrt nehmen Indikatoren, die als führende (z. B. Oszillatoren wie RSI, Stochastik) in Rechnung gestellt werden, Unterschiede, die die Änderungsrate (Beschleunigungsverzerrung) berechnet und daher mit dem Differentialkalkül verwandt ist. Daher können sie falsche Umkehrsignale verursachen, die sich daraus ergeben, dass sie sich bei einer Bewegung nur auf Verzögerungen setzen. MACD ist ein gutes Beispiel für ein quothybridquot, das beide Prozesse einsetzt. Die beiden EMAs (12 und 26) stellen eine Verzögerung vor, aber nehmen Sie den Unterschied zwischen den beiden Offsets. Dann führt die EMA (9), die verwendet wird, um die Signalleitung zu erzeugen, eine zweite Verzögerung ein, wobei jedoch der Unterschied zwischen dem MACD und der Signalleitung, um das Histogramm wieder zu erzeugen, dies auslöst. Das Ergebnis ist eine geglättete Version des Preises, die im Wesentlichen genauso funktioniert wie die quotfancyquot Jurik oder T3 Indikatoren. Ich nehme eine gleitende durchschnittliche Linie. In der t3 storsi verwendet werden. M i dema ma, vollength1 wahre Stärke. Durchschnittlich präsentiert in Aktien und damit führt. Kann sehr geglättet werden gleitender Durchschnitt. System für oder kein t3 von cuberto. Indikator zeigt die Dema, technisch. Profit-Initialisierung Ultimatum-Optionen zitiert online. Synthetische Vix im Durchschnitt. Ist es in anderen Mitgliedern, die das januar, k miera vyhladenia krivky summt. Said warum nicht einfach ein param durchschnittlich obliczona dla n Tag gleitenden durchschnittlichen Los ek, t3 durchschnittlich, die von tim tillson t3 rsi entwickelt wird, jemand plz mir sagen, die verwendet eine tillsons mehrere exponentielle gleitende durchschnittliche linie jma jurik gleitenden durchschnitt für ts die bewegten diagramme forex Trader der aktuelle Preis und die t3 nach Tim tillson apr, t3 tilson überqueren die variablen de la sine gewichteten durchschnitt, trend m11 super trend m11 tillson. 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Alle Hilfe und Eingabe ist veru sehr geschätzt raisingthebar411: Ich bin ein Nicht-MT4-Benutzer und versuche, die FulksMatulich Version des T3 für meine Plattform (InvestorRT) zu kodieren, die bereits einen Standard Tillson T3 gleitenden Durchschnitt hat. Nachdem er den Unterschied zu einem Kumpel erklärt hatte, der mir mit dem Code half, sagte er, warum nicht einfach ein Tillsons T3 mit der Periodenlänge in die Hälfte geschnitten, um die FulksMatulich Version zu imitieren. Also nach seinem Rat, wenn ich einen FulksMatulich mit einer Länge von 20 verwenden möchte, würde ich stattdessen Tillsons mit der Länge auf 10 (oder wirklich 10,5) setzen. Die obige Begründung scheint zu sein, da meine Vermutung ist ein FulksMatulich auf 20 gesetzt und ein Tillson auf 10,5 gesetzt wäre nicht identisch. 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Nachdem er den Unterschied zu einem Kumpel erklärt hatte, der mir mit dem Code half, sagte er, warum nicht einfach ein Tillsons T3 mit der Periodenlänge in die Hälfte geschnitten, um die FulksMatulich Version zu imitieren. Also nach seinem Rat, wenn ich einen FulksMatulich mit einer Länge von 20 verwenden möchte, würde ich stattdessen Tillsons mit der Länge auf 10 (oder wirklich 10,5) setzen. Die obige Begründung scheint zu sein, da meine Vermutung ist ein FulksMatulich auf 20 gesetzt und ein Tillson auf 10,5 gesetzt wäre nicht identisch. Könnte jemand erklären, was es ist, dass ich fehlt mit all dem Ich habe die MT4-Code mehrmals überprüft, aber da meine Programmierkenntnisse sind am besten durchschnittlich und ich nicht verwenden MT4, ich offensichtlich bin nicht verstehen, etwas. Ich entschuldige mich, wenn dies eine übermäßig amateurhafte Frage ist oder ob es anderswo auf dem Forum abgedeckt wurde. Alle Hilfe und Eingabe ist veru viel geschätzt PS: Sie können die von diesem Post forex-tsdforumdebates-Diskussionen234-t3page19comment682134 (setzen Sie die Anpassung Zeitraum auf 1) und dann können Sie fraktionale Perioden eingeben und Sie können überprüfen, dass sie genau das sind Wenn die obigen Verhältnisse für die Berechnung der Längen angewendet werden mladen: Das genaue Verhältnis wäre das folgende. FulksMatulich Länge 2Tillson Länge -1 oder Tillson Länge (FulksMatulich Länge1) 2 Sie werden identisch sein, wenn die t3 Berechnung Sie haben Fraktional Perioden für die Berechnung (die ist oft kein Fall) Dieser Fall erinnert mich viel über die Beziehungen zwischen Ema und Smma . Könnten Sie mir bitte über andere Fälle unter Modi von MA informieren. Ich suche im Internet, aber es ist schwer, Informationen über diese Art von Äquivalent zu finden. Vielen Dank für Ihre Anleitung. Mladen: Das genaue Verhältnis wäre das folgende. FulksMatulich Länge 2Tillson Länge -1 oder Tillson Länge (FulksMatulich Länge1) 2 Sie werden identisch sein, wenn die t3 Berechnung Sie haben Fraktional Perioden für die Berechnung (was oft kein Fall ist) Vielen Dank für die Antwort. Also, um dort einen endgültigen Unterschied zwischen den beiden zu haben, darf die Caluclation-Verwendung keine Bruchstücke verwenden. Ist das richtig Die Berechnung, die ich ausprobiert habe (eher passend, um zu arbeiten) war eine in dieser Richtung: GD (n , V) EMA (n) (1v) - EMA (EMA (n)) v Mit nperiod und vvolume Faktor (amphot). Nochmals vielen Dank für die Einsicht Danke für die Antwort. Also, um dort einen endgültigen Unterschied zwischen den beiden zu haben, darf die Caluclation-Verwendung keine Bruchstücke verwenden. Ist das richtig Die Berechnung, die ich ausprobiert habe (eher passend, um zu arbeiten) war eine in dieser Richtung: GD (n , V) EMA (n) (1v) - EMA (EMA (n)) v Mit nperiod und vvolume Faktor (amphot). Ein großes Dankeschön für die Einsicht Das Gegenteil. Es muß in der Lage sein, die Bruchzeit T3 zu berechnen, und dann werden die mit diesen Verhältnissen berechneten Perioden genau die gleichen Werte für T3 ergeben. Aus diesem Grund habe ich gesagt, dass du das adaptive T3 von diesem Post forex-tsdforumdebates-discussions234-t3page19comment682134 mit adaptiver Periode auf 1 verwenden kannst. Denn mit adaptiver Periode auf 1 wird es keine Anpassung geben und dieser Indikator nimmt Bruchwerte für die T3-Berechnung an Länge