MetaStock Moving Average Function Der gleitende Durchschnitt ist wahrscheinlich der am häufigsten verwendete aller Indikatoren. Es kommt in verschiedenen Typen und hat zahlreiche Anwendungen. Grundsätzlich hilft ein gleitender Durchschnitt, Preisschwankungen (oder einen Indikator) zu glätten und eine genauere Reflexion der Richtung zu gewährleisten, in der sich die Sicherheit bewegt. Durchgehende Durchschnitte sind nacheilende Indikatoren und passen in den Trend nach Kategorie. Die verschiedenen Typen sind einfach, gewichtet, exponentiell, variabel und dreieckig. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten ist einfach die Art und Weise, in der die Mittelwerte berechnet werden. Zum Beispiel platziert ein einfacher gleitender Durchschnitt die gleiche Gewichtung auf jeden Wert in der Periodengewichteten und exponentiellen Stelle, die mehr Wert auf die jüngsten Werte in der Periode bezieht, in der ein dreieckiger gleitender Durchschnitt eine größere Betonung auf den mittleren Abschnitt der Zeitperiode und einen variablen gleitenden Durchschnitt passt Gewichtung abhängig von der Volatilität in der Periode. Lasst uns auf den einfachen gleitenden Durchschnitt konzentrieren, der durch die Suche nach dem durchschnittlichen Preis einer Sicherheit über eine festgelegte Anzahl von Perioden gebildet wird. Dies wird berechnet, indem man die Schlusskurse der Sicherheit über die festgelegte Anzahl von Perioden (zB 15) addiert und diese summierte Antwort durch die Anzahl der Perioden dividiert. In Bezug auf die anderen Arten von gleitenden Durchschnitten, ihre Berechnungen können ein wenig komplexer aber die Prämisse ist immer noch die gleiche. Der einzige Unterschied ist, wo und wie die relevanten Gewichtungen platziert werden. SYNTAX Mov (Daten-Array, Perioden, E S T TRI VAR W VOL) Daten-Array Dies ist das Daten-Array, das gemittelt wird, um die gleitende durchschnittliche Indikator zu bilden. Dies ist am häufigsten der Schlusskurs, kann aber auch andere Preisdaten oder Indikatoren sein. Perioden Hier legen Sie fest, wie viele Perioden verwendet werden, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. EST TRI VAR W VOL Dies ist die Art des gleitenden Mittels, der verwendet werden soll, wie folgt dargestellt: E Exponentiell S Einfache T Zeitreihe Tri Dreieck Var Variable W Gewichtet Vol Volume Adjusted Die folgende Formel zeichnet einen 15 Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt der Schlusskurs: Im obigen Beispiel: Eine sinnvollere Anwendung dieses Beispiels könnte sein: CgtMov (C, 15, S) und VgtMov (V, 20, S) Die obige Formel legt fest, dass der Schlusskurs über einen Zeitraum von 15 Perioden liegen muss Gleitender Durchschnitt (mit CgtMov (C, 15, S) bezeichnet) und dass das vorliegende Volumen größer sein muss als das 20 Periodenmittel des Volumens (mit VgtMov (V, 20, S) bezeichnet). Mit Blick auf Abbildung 3.27 sehen wir einen 15-maligen einfachen gleitenden Durchschnitt, der auf das Diagramm angewendet wird. Abbildung 3.27 Verschieben der durchschnittlichen Indikator Konstruieren Sie Formeln für die folgenden: 1. Der Schlusskurs, der über einen 20-Perioden-gewichteten gleitenden Durchschnitt des nahen und der 30 Perioden-einfachen gleitenden Durchschnitt des Abschlusses übergeht, ist größer als der 50-Perioden-einfacher gleitender Durchschnitt des nahen: Dieser Artikel ist ein Ausschnitt aus dem MetaStock Programming Study Guide. QuotDiscover Das einfache Geheimnis, um Metastock zu machen Einfache Verstärkung Identifizieren Sie profitable Tradesquot Klicken Sie hier, um mehr über die MetaStock Programming Study Guide zu finden. Jeder Tag berechnen wir den durchschnittlichen Aktienkurs über die letzten N Tage. Und plot es Wir könnten auch den durchschnittlichen Preis über die letzten M Tage berechnen. Und plot es Wenn sie kreuzen, kauften wir. Oder vielleicht verkaufen wir je nachdem, ob die Kreuzung von oben oder unten ist. Es könnte so aussehen: Also spielen wir mit den Zahlen M und N, bis es glücklich war. Natürlich, ein einfacher 200-Tage-Moving-Durchschnitt, wie MA (P 1 P 2 P 3 P 200) 200, gibt gleiches Gewicht zu allen Preisen, auch die, die vor 200 Tagen aufgetreten ist Also, wenn wir mehr Gewicht geben wollen Zu neueren Preisen, könnten wir einen gewichteten Moving Average verwenden: wo K ist eine magische Zahl (die gut in einer Minute erklären). Beachten Sie, dass wir davon ausgehen, dass P 1 ist der Preis vor 200 Tagen und P 200 ist der jüngste Preis. Und dieser jüngste Preis wird mit 200 multipliziert, so dass seine 200-mal mehr signifikant als die 200-Tage alten Preis, richtig Okay, was ist K Wenn alle Preise gleich sind, sagen P. Wir wollen, dass der gewichtete Durchschnitt auch P gleich ist. Das bedeutet: WMA (P 2P 3P 200P) K P (1 2 3 200) K muss gleich P sein, also muss K gleich sein (1 2 3 200). Wie Sie sich vorstellen können, gibt es eine magische Formel für diese Summe, nämlich: 1 2 3. 200 2002012 so ist der Wert für K. Im Allgemeinen, für einen N-Tag gleitenden Durchschnitt, haben wir K 1 2 3. NN (N1) 2 (ich glaube, Euler hat das entdeckt, als er sechs Jahre alt war. Wie fühlt man sich an) Unser gewichteter Moving Average ist jetzt: Natürlich ist niemand, dass die relativen Gewichte 1, 2, 3. eingeätzt werden Stein. Wir könnten beliebige Gewichte w 1 wählen. W 2 W 3 W N. Und bekomme: Beachten Sie, dass die Zahl K so gewählt ist, dass in dem Fall, wo alle Preise gleich sind, der Moving Average gleich dem Preis ist. Es ist Zeit für ein Bild (wo wir die Gewichte einsetzen 1, 2, 3.): Beachten Sie, dass der gewichtete Moving Average (der jüngste Preise hervorhebt) dem Aktienkurs genauer folgt als der einfache 20-Tage-Durchschnitt. VOLUME-gewichtete BEWEGUNGSDURCHSCHNITT Es gibt Spaltungen von gewichteten gleitenden Durchschnitten, die wir unsere Gewichte als die Perioden der Oszillation eines Schmetterlingsflügels auswählen und uns eine andere WMA bekommen haben. Die meisten spielen mit nur dem Aktienkurs und ignorieren das Volumen der Aktien zu diesem Preis gehandelt. Wenn der heutige Schlusskurs 16 ist und letzter Monat es bei 12 geschlossen hat, dann ist der heutige Preis bedeutungsvoller. Weil es jünger ist (daher relevanter) Ich denke nicht, wenn nicht nur zehn Aktien bei 16 gehandelt werden, während zehn Millionen im vergangenen Monat bei 12 gehandelt wurden. (Okay, ich übertreibe, aber du bekommst die Idee, nein) Das bringt uns zu meinem Favorit (was auch immer VMA nennen), nicht unbedingt, weil es bessere BUYSELL Signale gibt, aber weil es etwas Sinn macht (für mich ist cuz VMA N-Tag etwa der durchschnittliche Preis für jeden Aktienanteil über die letzten N Tage bezahlt). Es ist einfach. Wir nehmen, wie Gewichte w 1. W 2 W 3 Etc. die an den Preisen P 1 gehandelten Aktienbestände. P 2 P 3 Etc. und bekommen: Heres eine Aktie und das Volumen der Trades: Der Handelspreis im Mai war wirklich wichtig. Schau auf das Volumen Jedenfalls, wir zeichnen den gewichteten gleitenden Durchschnitt über, sagen N 100 Tage (warum nicht) und bekomme: Im immer vor mir selbst. Wir sehen den Aktienkurs und die 100-Tage-VMA in einem schönen Blau und auch die 5-Tage Moving Average. (Ich hasse es, zu viel Lager zu platzieren, oh, Hervorhebung, auf die Dynamik des Aktienkurses ist es zu knallig, zu nervös, zu gut zu spitzen - dann fallen, zu flüchtig, so dass wir einen schnell gleitenden Durchschnitt verwenden, wie 5- Tag, denn es folgt der Aktienkurs ziemlich genau und seine smooother, richtig) Also was sind die BUYSELL Signale Stare auf die Handlung und entscheiden, wann youd wie zu kaufen oder zu verkaufen. An diesen Punkten ist zu beachten, dass die VMA weit entfernt vom schnellen (5-tägigen) Durchschnitt ist. Das gibt unsere Signale: Wenn VMA - (5-Tage) A dann KAUFEN. Wenn VMA - (5-Tage) OOPs Ive verwendet das Label VA für die V olume Weighted A verage, anstatt VMA sorry bout, dass. Und was ist optimale Entscheidungen für A und B (oben, ich wählte A 1.5 und B -1.5 bei meinem wifes Vorschlag.) Und ist 5 die beste Anzahl von Tagen für den schnellen Durchschnitt Und warum ist 100 in der VMA gewählt (Weil es 100 gibt Centsdollar oder 100 Spargel in meinem Garten) Sie entscheiden Ein anderes Ding: Manche Leute kakulieren den volumengewichteten Durchschnittspreis nach jedem Handel, den ganzen Tag. Wenn sie eine Aktie bei weniger als diesem VWAP kaufen können. das ist gut. Wenn sie Aktien zu einem Preis höher als die VWAP verkaufen können, ist das auch gut. Also warum mag ich VMA (im Gegensatz zu den anderen jillion technischen Indikatoren) Angenommen, es gibt nur zwei Händler, Käufer und Verkäufer. Der durchschnittliche Preis, den der Käufer in der Vergangenheit bezahlt hat, ist 16. Es wurde ihm vom Verkäufer verkauft. Angenommen, der Aktienkurs steigt deutlich von 16, dann wird der Käufer verkaufen (um seine Gewinne zu sperren). Dies wird den Preis nach unten fahren, also, als VMA - observer sollten wir auch verkaufen. Angenommen, auf der anderen Seite, der Preis sinkt deutlich, dann Verkäufer (sie hatte zuvor an Käufer verkauft) wird wieder in cuz die Aktie ist jetzt wieder billig. Dies wird den Preis steigern, also, als VMA-Bus, den wir auch kaufen sollten. Das Problem ist natürlich, diesen Preis zu identifizieren. Das Beste, was wir tun können, ist, den durchschnittlichen Kaufpreis der Aktie über die vergangenen Tage zu berechnen. Vermutung was das ist Nun, fast. Sie sehen, die VMA übernimmt alle Aktien am Tage Schlusskurs gehandelt, die nicht unbedingt so. Aber VMA ist eine gute Schätzung des durchschnittlichen Preises, rechts P. S. Die unten aufgeführte Kalkulationstabelle verwendet tatsächlich den Durchschnitt zwischen Hoch und Tief für den Tag. Natürlich, kaufen niedrig und verkaufen hoch ist ein gutes Diktum, aber niedrig im Vergleich zu dem, was hoch im Vergleich zu dem, was im Vergleich zum VMA. Das ist, was Beispiel: Sie beginnen mit, sagen 10K in CASH und 10K in einigen Aktien. Jedes Mal, wenn VMA 100-Tage sagt zu kAUFEN Sie verbringen 50 von Ihrem Cash (cuz youll wollen einige links in Fall theres ein weiteres KAUFEN comin up). Jedes Mal, wenn VMA 100-Tage sagt zu verkaufen Sie verkaufen 50 von Ihrem Stock (cuz youll wollen einige links in Fall theres anderen SELL comin up). Wie sieht Ihr Portfolio mit der Veränderung des Aktienkurses aus So was habe ich für A und BI gewählt, wählte ich so aus: A 4.5 und B -1.5, und jetzt habe ich diese Nummern (die ein Merkmal dieser Aktie über diese Zeit sind Periode) Ich benutze sie, um mir KAUFEN und SELL Signale für die (nahe) Zukunft zu geben. Oh, noch eine Sache Es ist bequem zu wissen, wie nah wir zu einem KAUFEN oder VERKAUF sind. Zu diesem Zweck können wir jeden Tag den Aktienkurs bestimmen, der ein KAUF oder VERKAUF gegeben hätte. Wie folgt: Das gibt: wo wir KAUFEN (oder VERKAUFEN), wenn der Aktienkurs unten (oder oben) diese Kurven ist. Sie können eine VERKAUF im Juli und ein KAUFEN im September und ein anderes VERKAUFEN können comin oben sein Welche Art von Aktien sollten wir für VMA betrachten, die ich für sie sagen sollte: Ziemlich flüchtig (so können wir die Schaukeln spielen), wie mebbe Erwartet, um über die Langstrecke zu gehen (Beispiel) Aaah. Aber bedenkt dies: Nicht zu aufregend (tho die Verluste waren weniger als Buy Hold). Wie wählt man A B seine schlechte Technik, um Zahlen zu wählen A. B. Die wenig Verhältnis zu den Preisen und den Volumina in Betracht gezogen haben, also erwäge, sie wie folgt zu wählen: Gut VERKAUFEN, wenn das schnelle MA wesentlich größer als das VMA ist. Sag 25 größer. Das erfordert oder, lass einfach nur sagen, MA VMA 1.25 oder besser noch gut KAUFEN, wenn die schnelle MA ist deutlich weniger als die VMA. Sag 15 weniger. Das verlangt, dass diese Prozentsätze, 25 und 15, ganz auf uns liegen und uns untrennbar mit unserer Gier verbunden sind. So nennen wir sie GREEDY PERCENTAGES. Sowieso. Ein Bild ist in Ordnung: Hier zeichnen wir MA VMA -1 und beachten Sie, wenn seine mehr oder weniger als 25. (Thems die rote und grüne Linien, die Angabe von Verkauf oder Kauf) ODER, könnten wir (wie wir früher) den Aktienkurs zu zeichnen Sowie die Preise, die ein KAUF oder VERKAUF geben würde: Wenn der Aktienkurs über die SELL-Linie bewegt, wir. Uh, verkaufen und wenn es unterhalb der BUY-Linie bewegt. Nun, vielleicht ist es besser, es auf diese Weise zu betrachten: Wir zeichnen die VMA und die MA und den Aktienkurs und die KAUFEN und SELL und (vorausgesetzt, wir begannen mit gleichem Dollarbetrag in CASH und STOCK und verwendete nur 50 von jedem jedes Mal dort War ein Kauf oder Verkauf) und wir können auch die VMA Gain im Vergleich zum Aktiengewinn (über den angegebenen Zeitraum) angeben. Äh Habe ich erwähnt, dass wir einen 200-Tage-Volumen-gewichteten Moving Average hier verwendet haben Also habe ich ein Bündel mit VMA Ill lassen Sie wissen. (Siehe VMA-Test) Es handelt sich um eine Tabellenkalkulation, um mit zu spielen: Volumengewichtete Mittelung, wo die Bestandsdaten von einer Internetseite heruntergeladen werden, und Sie wählen, um Ihre gierigen Prozentsätze zu wählen. Und ob seine 100-Tage-oder 157-Tage-VMA und ob Sie alle oder nur 47 Ihrer Bargeld ausgeben, wenn Sie kaufen und wenn Sie verkaufen können Sie nur 23 von Ihrem Lager zu verkaufen und. Nun, Sie bekommen die Idee. PLAY WITH IT Es gibt genau diesen Vorbehalt. Sollten Sie Geld verlieren mit VMA Ill Anspruch Unwissenheit. Und diese Website wird sich selbst zerstören. Sollten Sie Geld verdienen, nehmen Sie einen kleinen Prozentsatz an. Aint VMA willst fortgesetzt werden. One-of-this-days8.20 Zero-Lag Exponential Moving Average Der Nullpunkt-Exponential-Gleitender Durchschnitt (ZLEMA) ist eine Variation der EMA (siehe Exponential Moving Average), die einen Impulsausdruck hinzufügt, der darauf abzielt, die Verzögerung im Durchschnitt zu reduzieren Um die aktuellen Preise näher zu verfolgen. Für eine gegebene N-Tage-Periode ist die Formel, wo die ldquolagrdquo Periode (N-1) 2 ist. Eine einfache EMA, die auf geradlinige Punkte angewendet wird, endet immer am Ende (N-1) vor 2 Tagen. Also die Idee des Hinzufügens in diesem Unterschied ldquoclose - closelagrdquo ist, diese Verzögerung zu kompensieren, um die ZLEMA Spur eine gerade Linie genau zu machen. Natürlich sind echte Daten selten eine gerade Linie, aber das Prinzip ist, die ZLEMA in etwa die aktuelle Nähe zu schieben. Die Berechnung endet immer als verschiedene Gewichte zu jedem vergangenen Preis. Die Wirkung des Impulsausdrucks ist es, die jüngsten Preise ldquoover weightrdquo zu machen und damit genau zu verfolgen und mit negativen Gewichten zu vergangenen Bedingungen. Thertersquos einen plötzlichen Sprung in die Gewichte an der Impulsverzögerung Punkt. Zum Beispiel ist die folgende Grafik die Gewichte für N15 (Verzögerungspunkt 7). Die EMA-Verzögerung auf einer Geraden kann leicht mit der Leistungsformel für die EMA (siehe Exponential Moving Average) berechnet werden, angewendet auf eine unendliche Folge von Preisen, die nach unten um 1 jeden Tag und erreichen 0 bei heute. Bei nicht geraden Linienfolgen ist die Verzögerung nicht einfach (N-1) 2. Aber variieren je nach Form, Zeitraum der zyklischen Komponenten, etc. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart ist freie Software können Sie es verteilen und modifizieren sie unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie sie von der Free Software Foundation veröffentlicht wird, entweder Version 3 oder (nach Ihrer Wahl) jede spätere Version.
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