Everis Aktienoptionen

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(Ohio, USA) ist ein Zahlungsförderer für Dienstleistungen, die von der LMNN Group zur Verfügung gestellt werden. Buchbeschreibung Operational Risk Capital Models ermöglicht Ihnen, Ihr operationelles Risikokapital zu modellieren, um sicherzustellen, dass das Modell den regulatorischen Standards entspricht. Es beschreibt den Prozess Ende zu Ende, von der Erfassung der benötigten Daten bis hin zur Modellierung und VaR-Berechnung sowie der Integration von Kapitalresultaten in Ihr tägliches Risikomanagement. Stier Modellierung Herausforderungen Stier Regulatory Compliance und Supervision Stier Operational Loss Modeling Stier Externe Daten Rescaling Stier Scenario Analysis Framework und Modellierung Stier BEICFs Modellierung und Integration in Kapital Modell Stier Kapital Ergebnisse Integration in Business-Planung und Risiko Appetit Stier Hybrid-Modell Bau: Integration von ILD, ED und SA Operational Risk Capital Models ist für die Schaffung von Op-Risikokapital-Modellen sowohl für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften als auch für die Verbesserung der Risikomanagement-Praktiken unerlässlich. Das Buch befasst sich mit den Herausforderungen bei der Umsetzung fortgeschrittener operativer Risikokapitalmodelle, indem es eine sehr detaillierte End-to - Endprozess für den Kapitalmodellbau, Compliance und Integration in das Management. Der erste Teil des Buches beschreibt ein robustes Framework für die Definition und Erfassung der vier Datenelemente: Interne Verlustdaten, externe Daten, Szenarioanalyse und Business Environment Interne Kontrollfaktoren. Dieser Teil umfasst Themen wie die Validierung der Szenarioanalyse und die Nutzung von Geschäftsumfeld und internen Kontrollfaktoren als Inputs zum Kapitalmodell. Es gibt Einblicke, um kognitive Verzerrungen in der Szenarioanalyse abzuschwächen und ein gemeinsames Verständnis für den operativen Verlust zu definieren. Es stellt auch modernste Methoden für die Expertentscheidung (Structured Expert Judgement) und deren Anwendung in die operative Risikoszenarioanalyse vor. Der zweite Teil präsentiert die umfangreiche Modellierung und Integration der vier Datenelemente zur Berechnung des operationellen Risikos VaR, Kapital und stellt das operationelle Risikoprofil des Instituts dar. Dieser Teil befasst sich mit allen Standard - und fortgeschrittenen Themen wie der Modellierung von BEICFs und deren Verwendung in der Kapitalallokation, Korrelationsberechnung und Ex-post-Kapitalanpassung Modellierung der Szenarioanalyse einschließlich GoF, Schwanzsteuerung und Bestimmen der optimalen Modellierung Granularität und Schwelle (Bis zu 8 verschiedene Methoden) Anpassungsverteilungen mit alten und neuen Verlustdaten durch die Verwendung einer Zerfallsfaktoranalyse der Kapitalinstabilität (die Resampling - und What-If-Methoden) verschiedene Methoden für die externe Daten-Re-Scaling-Konstruktion eines Hybridmodells mit Glaubwürdigkeit Theorie operative Risikoabhängigkeiten einschließlich Häufigkeitsschwere Abhängigkeit und die Verwendung von Expertenurteil in ihrer Erhebung verschiedene Methoden für die Kapitalallokation (Beitrag zu erwarteten Fehlbetrag, Heuler-Allokation, Inkrementalanalyse und andere) Backtesting von Schweregrad, Frequenzen und Gesamtverluste Stress-Tests unter verschiedenen Ansätzen Einschließlich der modifizierten LDA, Regression, historische Analyse, Szenario-Analyse basiert und mehr. Im dritten Teil verwandelt sich die Arbeit in die Integration von Kapitalergebnissen in die tägliche Verwaltung: Einbettung des operativen Risikoprofils in strategische und operative Geschäftsplanungsprozesse operative Risikoappetitdefinition, Cascading Down, Monitoring und Adhärenz sowie die Risikoauswertung von Die Wirksamkeit von Kontroll - und Abschwächungsplänen (Versicherung, Aktionspläne, kritischer Infrastrukturschutz, operationelle Risikopräsidenten und die Ermittlung der optimalen Abschwächungsstrategie mit Hilfe von adversarialer Risikoanalyse). Schließlich untersuchen die Bücheranhänge im Detail die Verteilungen, die in der operativen Risikomodellierung verwendet werden, einschließlich abgeschnittener, verschobener, Mischungen, empirischer und einfacher Vanille-parametrischer Verteilungen, verschiedene Glaubwürdigkeitstheoriemodelle, Optimierungsmethoden, die in der operativen Risikomodellierung und der Geschäftsrisikomodellierung verwendet werden. Buchdetails ISBN Buch - 9781782722014 eBook 9781782722373 Veröffentlichungsdatum 30 Apr 2015 Format Taschenbuch Größe 155mm x 235mm Herausgeber Biographie Rafael Cavestany, Brenda Boultwood und Laureano F. Escudero Rafael Cavestany hat über 15 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche für Banken und Versicherungen . Er arbeitet derzeit als Regisseur in der True North Partners Group und SKITES. Bisher arbeitete Rafael bei Everis als Executive Director der Risikomanagement-Praxis und PwC als Senior Manager. Er hat an Projekten für eine Reihe von führenden Finanzinstituten in den USA, Kanada, Großbritannien, Spanien, Italien, LatAm und Südafrika gearbeitet und seine Erfahrungen konzentrieren sich auf Beratungsprojekte zur Entwicklung von Risikomanagement-Tools und den entsprechenden Methoden, Workflows und Daten Anforderungen, etc. mit besonderem Schwerpunkt auf operative Risikomodellierung. Rafael Cavestany erhielt den MBA-Abschluss von der University of Michigan im Jahr 1997, ein Diplom in Wirtschaftswissenschaften von Universidad Autoacutenoma de Madrid und beendet derzeit seine Doktorarbeit in Statistik. Brenda Boultwood ist der Senior VP von Industry Solutions bei MetricStream. Zuvor war Brenda als Senior Vice President und Chief Risk Officer bei Constellation Energy tätig. Zuvor war sie als Global Head of Strategy, Alternative Investment Services, bei J. P. Morgan Chase amp Company tätig. Bei der Bank One Corporation war sie als Head, Corporate Market Risk Management und Counterparty Credit tätig und Leiter Corporate Operational Risk Management, bevor sie zum Head, Global Risk Management für die companyrsquos Global Treasury Services Gruppe. Brenda hat auch mit PricewaterhouseCoopers und Chemical Bank Corporation zusammengearbeitet. Darüber hinaus hat sie verbrachte Zeit Lehre an der University of Marylandrsquos MBA-Programm. Brenda war Mitglied des CFTC Technology Advisory Committee und hat auch im Vorstand der Global Association of Risk Professionals (GARP) gedient. Sie ist derzeit im Vorstand des Ausschusses der Chief Risk Officers (CCRO) tätig. Brenda absolvierte mit Auszeichnung von der University of South Carolina mit einem Bachelorrsquos-Abschluss in International Relations. Sie hat auch einen Doktorat verdient. In Wirtschaftswissenschaften von der City University of New York. Professor Laureano F. Escudero erhielt die Promotion. Diplom in Wirtschaftswissenschaften von der Universidad de Deusto, Bilbao, Spanien, 1974 und ein Abschluss in Informatik von Universidad Politecnica de Madrid, Spanien, 1972. Er war Professor für Statistik und Operations Research an der Universidad Rey Juan Carlos, Spanien, 2007 -2013 Im Zeitraum 2003-2004 war er Präsident des EURO (Verband der europäischen Operational Research Societies). Er arbeitete bei IBM Research, Scientific und Development Centers in Madrid (Spanien), Palo Alto (Kalifornien), Sindelfingen (Deutschland) und Yorktown Heights (NY), 1972-1991. Er lehrte Mathematische Programmierung an der Mathematical Sciences School, Universidad Complutense de Madrid, Spanien, 1992-2000 und Stochastische Programmierung an der Universidad Miguel Hernandez, Spanien, 2000-2007. Er ist Autor von 5 Büchern, hat zwei weitere Co-Editing und hat über 135 wissenschaftliche Arbeiten in führenden Zeitschriften und über 30 Kapiteln in bearbeiteten Büchern veröffentlicht. Er arbeitete in verschiedenen mathematischen Programmierfeldern (linear, ganzzahlig, nichtlinear, stochastisch) und seinen Risikomanagementanwendungen zur Finanzierung, Energie, Supply Chain Management und Luftverkehr unter anderem. Inhaltsverzeichnis Einleitung Rafael Cavestany TEIL I - Erfassung und Ermittlung der vier Datenelemente 1. Erhebung von operativen Verlustdaten: ILD und ED Brenda Boultwood Auf dem Weg zu einem gemeinsamen Verständnis des operativen Verlustes Vollständigkeit der Datenerhebung Konsistenz mit der Buchhaltung Externe Daten 2. Szenarioanalyse Framework und BEIFCs Integration Rafael Cavestany, Brenda Boultwood und Daniel Rodriguez Szenario Unterstützung Daten und Vorbereitung Szenario Bewertung Szenario Validierung BEICFs als Input in die Szenarioanalyse TEIL II - Allgemeiner Rahmen für operative Risikokapitalmodellierung 3. Verlustdatenmodellierung: ILD und ED Rafael Cavestany und Daniel Rodriguez Sondierungsanalyse und Auswahl einer homogenen Datenprobe Optimale Modellierung Granularität Schwanzform und Schwellwertbestimmung durch Extremwert Theorie Schwereverteilungen Anpassung Frequency Distribution Anpassung Goodness-of-Fit (GoF) Evaluation Stabilitätsanalyse von Kapitalschätzungen, Verteilungsparametern und GoF Evaluation Wenn die Kapitalschätzungen realistisch sind Externe Daten-Rescaling Definition des Verlustdaten-Modellierungsprozesses Übersetzen von Szenarioanalyse Fragen in Verteilungsmerkmalen Anpassung einer vollständigen Verteilung an die Szenarioanalyse Verteilung Formsteuerung während der Szenarioverteilung Fit Güte der Anpassung in der Szenarioanalyse Aufteilung des Szenarios in untere Organisationseinheiten 5. BEICFs Modellierung und Integration in das Kapitalmodell Rafael Cavestany Ex-post Kapitalanpassung durch BEICFs modelliert BEICFs Qualitative und strukturierte Bestimmung von Korrelationen auf Basis von BEICFs Kapitalzuweisung durch BEICFs gesteuert 6. Hybridmodellbau: Integration von ILD, ED und SA Rafael Cavestany , Daniel Rodriguez und Fabrizio Ruggeri Glaubwürdigkeitstheorie: Bestimmung der Gewichte für ILD, ED und SA im Hybridmodell Die Mischung Ansatz Die Bayesschen Ansatz Schwanz Ergänzung mit externen Datenverlusten Schwanz Ergänzung mit Szenarien Mischen Verteilung Eigenschaften aus verschiedenen Datenelementen während der Fit 7. Ableitung der gemeinsamen Verteilung und Kapitalisierung des operativen Risikos Rafael Cavestany Monte Carlo Simulation Einzelausfall Approximation: Analytische Ableitung der Verlustverteilung Operative Risikokorrekturen mit Copulas für die Replikation operativer Risikoabhängigkeiten Kapitalisierung des operativen Risikos Allokation des operativen Risikokapitals Operational Risk Profile Measurement 8. Backtesting, Stress-Testing und Sensitivitätsanalyse Rafael Cavestany und Daniel Rodriguez Backtesting of Severities Backtesting der jährlichen Frequenz-Backtesting der jährlichen Gesamtverluste Stress-Prüfung von Schwere - und Frequenzen Stress-Prüfung von operativen Risiko-Korrelationen 9. Entwickeln von einer einfachen Vanille in einen Staat der Kunstmodell Rafael Cavestany TEIL III - Einsatz Test, Integration von Kapitalresultaten in die Institutionacutes Tag-zu-Tag-Risikomanagement 10. Strategische und operative Geschäftsplanung und - überwachung Lutz Baumgarten, Rafael Cavestany und Brenda Boultwood Integration des operativen Risikoprofils in die strategische und operative Planung der Integration von Kapitalergebnissen in die GRC-Risikoberichterstattung ORA zur Überwachung des strategischen und geschäftlichen Plans 11. Risikobewertung Evaluation der Schadensbegrenzungs - und Kontrollwirksamkeit Rafael Cavestany und Javier Moguerza Versicherungsprogramme: Evaluation ihrer Mitigation Auswirkung Risikobewertung Evaluation der Schadensbegrenzung Auswirkungen von Aktionsplänen Intern Audit Non-Conformities Evaluation Prozessverbesserung: Six Sigma und Operational Risk Operational Loss Prediction Analytics Adversarial Risikoanalyse: Verknüpfen von Risikomessung mit optimalen Abschwächung Anhang I - Verteilungen zur Modellierung von operativen Risikokapital Daniel Rodriguez Anhang II - Glaubwürdigkeitstheorie Daniel Rodriguez Anhang III ndash Mathematische Optimierung Methoden, die für die operative Risikomodellierung und andere Risikominderungsprozesse erforderlich sind Laureano Escudero Anhang IV ndash Business Risk Quantifizierung Lutz Baumgarten Testimonials Das Buch deckt alle Bausteine ​​der operativen Risikomodellierung mit einer sehr pragmatischen, Schritt-für-Schritt-Sicht von Industriepraktikern ab So kann der Leser sehen, wie das operationelle Risikokapital tatsächlich berechnet und gestresst getestet wird. Die Autoren bewegen sich von den Techniken der Kapitalkalkulation bis hin zur Integration dieses Kapitals in die strategischen und taktischen Entscheidungen des Finanzinstituts. Meiner Meinung nach ist dieses Buch ein starker Beitrag zum operativen Risikomanagement in dieser neuen Ära. Marcelo Cruz, Professor, New York University Stern School of Business und Chefredakteur, Journal of Operational Risk Kundenrezensionen